2022.12.20. 퀀트투자 결과 및 리밸런싱

올해 마지막 달인 12월이 됐습니다. 저에게 12월은 일 년을 마무리하는 달이자 퀀트투자 리밸런싱하는 달입니다. 4월 15일, 12월 15일 퀀트킹을 공짜로 이용할 수 있는 날을 기점으로 퀀트 계좌 리밸런싱을 하고 있는데, 올해는 제가 깜빡 잊고 12월 15일 퀀트킹 프리데이를 놓쳐버렸습니다. 내년 예상되는 주식시장이 좋지 않아 현금화하고 기다려볼까 생각도 해봤지만, 시장을 예측하지 말고 기계적으로 매매하겠다는 첫 규칙을 지키기 위해 퀀터스를 활용하여 리밸런싱을 하였습니다.

 

20220415~20221220 퀀트투자 결과

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올해 4월부터 12월까지 퀀트투자의 결과에 대해 말씀드리겠습니다. 이 기간동안 코스피 지수는 2696에서 2342로 약 13% 하락하였습니다. 저는 퀀트투자를 두 가지 방법으로 운영하는데 투자 방법은 아래와 같습니다.

1. 시가총액 하위 20% 종목 중 저 퀄리티(PER, PBR, PSR, PCR) + 성장성(영업이익, 순이익, 매출액 YOY 상승률)이 높은 종목들 투자
2. 시가총액 상위 20% 종목 중 배당수익률이 높은 종목
3. 지주사, 중국기업, 적자기업, 관리종목 투자 제외

자세한 내용은 아랫글을 참조하시기 바랍니다.

2021.12.15 - [주식/퀀트투자] - 퀀트투자 결과 및 리밸런싱

퀀트투자 결과 및 리밸런싱

 

올해 4월부터 12월까지의 투자 결과는 아래와 같습니다.

시총상위20% 고배당 결과

시총하위20% 저퀄리티 고성장 결과

위의 표와 같이 시총상위20%+고배당 투자 결과는 -7%로 수익을 얻진 못하였지만, 코스피 지수 대비 6% 덜 하락하여 지수 대비 성과가 좋았습니다. 시총하위20%+저퀄리티+고성장 투자 결과는 -12%로 마찬가지로 수익을 얻진 못하였지만, 코스피 지수 대비 1% 성과가 좋았습니다. 두 전략 다 +수익률을 내진 못하였지만, 코스피 지수 대비 더 나은 투자였기 때문에 나쁘지 않은 성적이라고 할 수 있습니다. 투자 결과를 분석해보면 고배당 투자 전략은 전반적으로 하락이 적어 코스피 지수 대비 나은 성적이 나왔고, 저퀄리티 투자 전략은 유신 한 종목이 99% 상승하며 다른 종목들의 손실을 메꾸어주었습니다. 이처럼 소형주 퀀트투자는 한 종목의 높은 수익으로 다른 종목들의 수익을 끌어주는 경우가 많기 때문에, 리밸런싱 기간이 아닐 때 퀀트 투자 계좌를 들여다보며 수익률이 높다고 팔아버리는 불상사를 저지르면 안 됩니다.

 

20221220 종목 리밸런싱 결과

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올해 주가지수가 하락을 많이 해서인지 두 전략 모두 종목교체가 많았습니다. 앞으로 투자할 두 전략의 종목은 아래와 같습니다.

시총상위20% 고배당 살것

시총하위20% 저퀄리티 고성장 살것

퀀트킹을 처음 활용하여 리밸런싱을 해봤는데, 퀀트킹 기능 중 포트폴리오 추출 기능에 종목 수와 투자 금액을 입력하면 투자 금액과 종목 수에 맞춰 자동으로 배분해주는 기능이 있어 무척 편리하였습니다. 이러한 장점 덕분에 앞으로의 퀀터스 이용자가 많이 늘어날 것이라 생각합니다.

 

총평

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올 한해 주식투자자에겐 굉장히 힘든 한해였습니다. 하지만 올해에 그치지 않고 내년에는 주식시장이 더 좋지 않을 것이라는 전망이 많습니다. 내년 경기침체를 전망하는 소식이 많은데 이러한 외부 환경 속에서도 흔들리지 않고 정해진 규칙대로 투자해 나가는 것이 퀀트투자의 규칙입니다. 아무쪼록 힘든 시기인 만큼 모두 정신을 잡고 투자하셔서 외부 환경에 흔들리지 않고 본인의 투자 원칙을 지켜 가시길 바랍니다.