10년간 해온 퀀트 투자 종료를 알리며 제가 10년전부터 퀀트 투자를 접하며 퀀트 투자를 시작했습니다. 퀀트 투자에서 가장 중요한것은 긴 시간동안 전략을 바꾸지 않고 꾸준하게 투자를 해야 수익이 난다는 것이었습니다. 그래서 저는 처음 퀀트 투자할 때 10년은 퀀트 투자를 지속해보고 판단할 것이라고 생각하고 투자했습니다. 그래서 제 포트중 일부를 떼어내어 퀀트 투자를 계속 해왔습니다. 그 10년이 다 지난 후 저의 판단은 이제 퀀트 투자를 그만 해야겠다는 결론에 도달했습니다. 지금부터 제가 왜 10년간 해온 퀀트투자를 관두게 됐는지 말씀 드리겠습니다. 1. 백테스트를 따라오지 못하는 수익률 퀀트 투자를 처음 접하면서 저는 마치 신세계를 본 것 같았습니다. 지수 투자를 할경우 연평균 7~8퍼센트 수익이 나오는데, 간단한 지표 몇가지만 조합해도 1.. 2023.04.17. 퀀트투자 결과 퀀트투자 리밸런싱을 하는 4월이 왔습니다. 4월 15일이 퀀트킹 프리오픈데이라 이날을 기점으로 리밸런싱을 하는데, 지난 12월과 마찬가지로 날짜를 놓쳐버렸습니다.. 지난 12월에는 다행히 퀀터스가 베타서비스 기간이라 무료로 종목추출이 가능하여 퀀터스로 종목을 추려서 리밸런싱을 하였으나, 올해는 퀀터스도 유료로 전환하여 사용할 수 없습니다. 그래서, 이번 포스팅엔 2022년 12월 20일부터 4월 17일까지 투자 결과만 기록하고자 합니다. 20221220~20230417 퀀트투자 결과 작년 12월 20일부터 올해 4월17일까지의 퀀트투자 결과에 대해 말씀드리겠습니다. 이 기간동안 코스피지수는 2,333에서 2,575로 약 10% 상승하였습니다. 저는 퀀트투자를 두 가지 방법으로 운용하는데 투자 방법은 아래.. 2022.12.20. 퀀트투자 결과 및 리밸런싱 올해 마지막 달인 12월이 됐습니다. 저에게 12월은 일 년을 마무리하는 달이자 퀀트투자 리밸런싱하는 달입니다. 4월 15일, 12월 15일 퀀트킹을 공짜로 이용할 수 있는 날을 기점으로 퀀트 계좌 리밸런싱을 하고 있는데, 올해는 제가 깜빡 잊고 12월 15일 퀀트킹 프리데이를 놓쳐버렸습니다. 내년 예상되는 주식시장이 좋지 않아 현금화하고 기다려볼까 생각도 해봤지만, 시장을 예측하지 말고 기계적으로 매매하겠다는 첫 규칙을 지키기 위해 퀀터스를 활용하여 리밸런싱을 하였습니다. 20220415~20221220 퀀트투자 결과 올해 4월부터 12월까지 퀀트투자의 결과에 대해 말씀드리겠습니다. 이 기간동안 코스피 지수는 2696에서 2342로 약 13% 하락하였습니다. 저는 퀀트투자를 두 가지 방법으로 운영하는데.. 퀀트투자 전략(6) - 가치 + 퀄리티 + 성장성 지표 콤보 전략 지난번에 우리는 가치 + 퀄리티 콤보 전략인 조엘 그린블란트의 마법 공식에 대해 알아보았습니다. 2022.07.20 - [주식/퀀트투자] - 연평균 수익률 40%인 조엘 그린블란트의 마법 공식은 과연 마법 공식일까?? 연평균 수익률 40%인 조엘 그린블란트의 마법 공식은 과연 마법 공식일까?? 주식 시장을 이기는 작은 책을 쓴 저자 조엘 그린블란트의 마법 공식은 퀀트 투자를 하는 분들이라면 한번은 들어 봤을 이름입니다. 저자 조엘 그린블란트는 이 마법 공식을 활용하여 1985년부터 metroking.tistory.com 그렇다면 가치(PBR) + 퀄리티(GP/A) + 성장성 지표(매출액 성장률)를 모두 더해서 퀀트 전략을 짜면 어떻게 될까요? 오늘은 이 방법에 대해 알아보겠습니다. 가치 + 퀄리티 + 성.. 퀀트 투자 기초 용어 정리 저는 이 블로그에 계속 퀀트 투자와 관련된 내용을 포스팅하고 있습니다. 퀀트 투자는 예전에 비해 우리나라에서 많이 대중화되었지만, 아직도 생소한 주식 투자 방법입니다. 제가 쓰는 글들의 이해를 돕고자 퀀트 투자 기초 용어에 대한 설명을 포스팅하고자 합니다. 퀀트 투자 퀀트 투자는 우리가 투자에 활용할 수 있는 계량적인 지표를 활용해서 투자하는 방법을 말합니다. 계량 투자라고도 불리며 주식을 매매하는 데 있어 개인의 주관적인 판단을 제외하고, 미리 정해진 규칙대로만 투자하는 방법입니다. 그리고 제가 설명해 드리고 있는 퀀트 투자 전략들은 실제 증권사나 헤지펀드들이 주로 하는 고빈도 매매(High Frequency Trading)와는 거리가 먼 중장기 투자 방법입니다. 실제로 고빈도 매매를 하시는 분들은 이.. 퀀터스 퀀트 전략 백테스트 방법 최근에 퀀트 전략 백테스트를 퀀터스를 이용하여 많이 하고 있습니다. 기존에는 퀀트킹을 사용하였는데, 퀀트킹은 현재 유료 서비스 중이고 일 년에 4번(4월 15일, 6월 15일, 9월 15일, 12월 15일) 무료로 오픈을 하는데, 퀀터스는 아직 베타버전이라 무료로 운영중에 있습니다. 그러면 오늘은 퀀터스를 활용한 백테스트 방법에 대해 알아보겠습니다. 로그인은 카카오톡 연동으로 가능합니다. 1. 유니버스 선택 가장 먼저 할 것은 유니버스 선택입니다. 퀀터스 상단에 메뉴바가 있는데 왼쪽부터 오른쪽 순으로 하나씩 탭을 옮겨가면서 설정하시면 됩니다. 유니버스 선택에서는 아래 항목들에 대해 선택할 수 있습니다. 초기 투자 금액 거래 수수료 유니버스 선택 기본 필터 제외할 섹터 커스텀 필터 초기 투자 금액 퀀트 투.. 연평균 수익률 40%인 조엘 그린블란트의 마법 공식은 과연 마법 공식일까?? 주식 시장을 이기는 작은 책을 쓴 저자 조엘 그린블란트의 마법 공식은 퀀트 투자를 하는 분들이라면 한번은 들어 봤을 이름입니다. 저자 조엘 그린블란트는 이 마법 공식을 활용하여 1985년부터 2005년까지 연평균 수익률 40%를 냈다고 합니다. 저자는 저자의 자식들이 읽고 이해할 수 있을 정도의 수준으로 썼다고 하여 굉장히 쉽게 쓰인 책이므로 관심이 있으신 분은 한번 읽어보시길 권해드립니다. 오늘은 이 마법 공식에 대해 알아보겠습니다. 마법 공식이란? 마법 공식이란 ROC(자본이익률)가 높고 EV/EBIT가 낮은 기업 20종목을 분산 투자하는 퀀트 투자 방법입니다. 각각의 지표는 아래와 같습니다 ROC = EBIT / 투자자본 EBIT = 매출액 - 매출원가 -판관비 투자자본 = 고정자산 + 유동자산 -.. 퀀트 투자 지표 신뢰성 확인하는 방법 - 10분위 테스트 지금까지 우리는 퀀트 투자 지표에 따라 어떤 지표들을 활용했을 때 투자 결과가 좋았는지 백테스트를 통해 알아보았습니다. 하지만 이 투자 결과가 과연 신뢰성이 있는지 아닌지는 정확하게 알 수 없습니다. 이번엔 퀀트 투자에 활용한 이 지표들이 신뢰성 있는 지표인지 아닌지를 알아보겠습니다. 10분위 테스트 10분위 테스트란 해당 지표를 10개 구간으로 나눠서 각각의 구간의 수익률을 비교해 보는 것입니다. 예를 들어 우리가 PER 지표로 백테스트한다고 하면 기본적으로 PER이 낮을수록 수익률이 높을 것이라는 기준으로 백테스트를 진행할 것입니다. 여기서 10분위 테스트는 주식 종목 전체를 10등분으로 나눠서 가장 PER 낮은 1그룹 0~10%를 1번, 그다음 낮은 2번 그룹 10~20%를 2번, 20~30% 구간.. 이전 1 2 다음
