2023.04.17. 퀀트투자 결과

퀀트투자 리밸런싱을 하는 4월이 왔습니다. 4월 15일이 퀀트킹 프리오픈데이라 이날을 기점으로 리밸런싱을 하는데, 지난 12월과 마찬가지로 날짜를 놓쳐버렸습니다.. 지난 12월에는 다행히 퀀터스가 베타서비스 기간이라 무료로 종목추출이 가능하여 퀀터스로 종목을 추려서 리밸런싱을 하였으나, 올해는 퀀터스도 유료로 전환하여 사용할 수 없습니다. 그래서, 이번 포스팅엔 2022년 12월 20일부터 4월 17일까지 투자 결과만 기록하고자 합니다.

 

20221220~20230417 퀀트투자 결과

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작년 12월 20일부터 올해 4월17일까지의 퀀트투자 결과에 대해 말씀드리겠습니다. 이 기간동안 코스피지수는 2,333에서 2,575로 약 10% 상승하였습니다. 저는 퀀트투자를 두 가지 방법으로 운용하는데 투자 방법은 아래와 같습니다.

- 시가총액 하위 20% 종목 중 저 퀄리(PER, PBR, PCR, PSR) + 성장(영업이익, 순이익, 매출액 YOY 상승)이 높은 종목에 투자

- 시가총액 상위 20% 종목 중 배당수익률이 높은 종목

- 지주사, 중국기업, 적자기업, 관리종목등은 투자에서 제외

 

먼저 고배당주 투자 결과는 아래와 같습니다.

20230417 고배당 퀀트결과

보시는 바와 같이 4% 수익으로 코스피 지수 대비 6% 언더퍼폼 하였습니다. 하지만 고배당주이기 때문에 받은 배당수익이 4~5% 정도는 되기 떄문에 실제 수익률은 크게 차이가 나지 않을것입니다.

 

다음으로는 저 퀄리티+성장성 퀀트투자 결과는 아래와 같습니다.

 

20230417_저퀄리티 퀀트 결과

저퀄리티+성장성 지표의 퀀트 결과는 코스피 지수 대비 2% 높았습니다. 다행히 지수보다 성과가 좋아 배당주투자의 성적 부진을 만회할 수 있었습니다.

 

총평

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작년에 주식시장이 엄청 힘든 한해였는데, 올해는 다행히 주가가 전반적으로 많이 상승하여 투자자들이 작년의 손실을 만회하는 시기인것 같습니다. 특히 에코프로형제 같은 특정 코스닥 종목들이 급등한 경우가 많은데, 이러한 주식을 갖고 있었는지 안 갖고 있었는지에 따라 투자 수익률이 크게 갈릴 것입니다. 퀀트투자를 하면 이러한 개별 종목의 수익률에 신경을 안쓰기 때문에, 맘편히 장기투자 할 수 있는 힘이 됩니다. 생업이나 회사일에 바빠 개별종목 투자가 힘드신 분들에게 퀀트투자를 추천해 드립니다.

 

2022.12.20 - [주식/퀀트투자] - 2022.12.20. 퀀트투자 결과 및 리밸런싱

2022.12.20. 퀀트투자 결과 및 리밸런싱