퀀트투자 결과 및 리밸런싱

오늘 퀀트투자 리밸런싱하는날이라 지난 퀀트투자의 결과와 투자종목에 대해 공유하려고 한다.

퀀트투자는 현재 2가지 퀀트전략을 반반 섞어서 투자중이다.

하나는 시가총액 상위 20%종목 중 고배당 종목만 투자하는 전략이고 다른 하나는 시가총액 하위 20% 종목 중

저 PER, PBR, PCR, PSR + 분기, 연간 순이익, 매출, 영업이익 증가율 상위종목에 투자하는 종목이다.

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저는 퀀트킹이라는 프로그램을 활용하여 퀀트투자를 하는 중인데, 이 퀀트킹 프로그램이 4월 15일, 12월 15일에 무료료 프로그램을 사용할 수 있기 때문에 반기 리밸런싱을 하는것으로 이날에 퀀트종목 리밸런싱을 하고있다.

첫번째 퀀트투자 방법은 먼저 시가총액 상위 20%종목을 필터로 거르고 그다음에 고배당 순으로 상위 20개 종목에 같은 금액을 분산투자하는 방법이다. 이중 배당성향이 100%넘는종목은 제외하는데 이 경우 회사의 이익보다 많은 배당을 하는것이기 때문에 좋지 않은 일이라 제외한다. 또한 적자기업을 제외하고, 너무 한 색터에 몰리지 않도록 색터비중도 고려해서 분산투자한다.

두번쨰 퀀트투자 방법은 저 PER, PBR, PCR, PSR, 분기,연간 순이익, 매출, 영업이익 증가율 각각에 순위를 매기고 모든 순위를 합산하여 순위가 낮은 순으로 상위 20개 종목을 투자하는 방법이다.

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먼저 지난 4/15~12/15 투자결과는 아래와 같다.

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고배당종목 투자 결과

 

 

저퀄리티+증가율 상위 종목 투자 결과

 

두 전략 모두코스피 대비 아웃퍼폼 한것을 확인할 수 있다. 이 퀀트투자를17년부터 지속적으로 해오고 있는데, 항상 코스피 지수보다 아웃퍼폼하는것은 아니다. 이번엔 투자 결과가 좋게 나와서 다행이다.

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다음으로는 리밸런싱 후 앞으로 투자할 종목들이다.

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고배당 종목 리밸런싱 결과

저퀄리티 + 순이익,매출,영업이익 증가율 상위종목 리밸런싱 결과

이번에 리밸런싱한 종목들 총액이 줄어든것을 확인할 수 있는데 이것은 이 계좌에서 절반정도는 퀀트투자를 하고 절반은 맥쿼리인프라에 투자하여 앞으로의 투자결과를 비교해보고 싶어서이다.

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앞으로 매번 리밸런싱을 할때마다 결과를 기록할 예정이다.