퀀트 투자 결과 및 리밸런싱(2022.04.15)

 

한 달 반이 지나고서야 퀀트 투자 결과에 대한 글을 작성하게 되었습니다. 리밸런싱을 하고 내 게으름 때문에 포스팅을 못 올렸습니다. 앞으로는 늦지 않게 올리도록 해야겠습니다. 지난 퀀트투자의 결과는 아래 링크를 참조하길 바랍니다.

퀀트투자 결과 및 리밸런싱 (tistory.com)

퀀트투자 결과 및 리밸런싱

저는 퀀트투자 2가지 전략에 나눠서 투자 중입니다.

• 시가총액 상위 20% 종목 중 고배당 종목
• 시가총액 하위 20% 종목 중 저 PER, PBR, PSR, PBR + 분기, 연간 순이익, 매출, 영업이익 증가율이 높은 종목

시총이 높은 종목과 낮은 종목에 분산 투자 중이고, 경기침체 시에 안정적인 고배당주, 성장 시에 큰 이익을 얻을 수 있는 저퀄리티+성장률 높은 주식을 분산 투자 중입니다. 또한 퀀트 종목을 선정할 때 너무 같은 업종의 주식을 사지 않도록 분산해서 투자하고 있습니다. 먼저 지난 12/15~4/15 투자 결과는 아래와 같습니다.

 

고배당+시가총액 상위 20% 투자 결과

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고배당주 퀀트결과

이번에 고배당주 퀀트 투자 결과는 코스피 지수 대비 무려 14%나 성과가 좋았습니다. 2020년 코로나 전까지 결과가 지수 대비 별로 좋지 않았는데 그것들을 만회하는 좋은 성과를 거두었습니다.

 

 

저퀄리티 + 고성장, 시가총액 하위 20% 투자 결과

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저퀄리티 + 고성장 퀀트 투자 결과

저퀄리티 + 성장주 또한 성과가 많이 좋았다. 코스피 지수 대비 17%나 아웃퍼폼하였습니다. 작년부터 이번 상반기까지 퀀트 투자 결과는 내가 퀀트 투자를 한 이래 가장 좋았던 것 같습니다.

 

다음으로 앞으로 4/15부터 12/15까지 투자할 종목들에 대해 알아보도록 하겠습니다.

투자할 종목들은 아래와 같습니다.

 

고배당+시가총액 상위 20% 투자 종목

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고배당 퀀트 투자 종목

저퀄리티 + 고성장, 시가총액 하위 20% 투자 종목

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저퀄리티 + 고성장 퀀트 투자 종목

이번에 새로 신규 매수한 퀀트 종목들에 대해 알아보았습니다. 12월에 리밸런싱하면서 코스피 지수 대비 성과가 어떤지 비교해보도록 하겠습니다.